MUMBAI : Pour s’améliorer divulgations des notations sur crédit bancaire aux gros clients, RBI a déclaré lundi que, à moins que les agences de notation ne divulguent les noms de tous les prêteurs dans leurs déclarations de notation, les banques ne peuvent pas utiliser ces notations pour le calcul du capital afin de constituer des provisions.
Revoir les normes prudentielles de pondération des risques pour les expositions aux grandes entreprises et sociétés financières non bancairesune notification de la RBI (Reserve Bank of India) a déclaré que les nouvelles divulgations obligatoires de la notation des prêts entreraient en vigueur le 31 mars 2023.
En publiant la notification et en fixant le nouveau délai, le régulateur a déclaré qu’en dépit de rappels répétés, les institutions externes d’évaluation du crédit n’ont pas fait les divulgations obligatoires, invoquant le manque de consentement des emprunteurs.
Dans le cadre de la circulaire maîtresse sur la réglementation des fonds propres Bâle III, publiée le 1er avril 2022, l’autorité monétaire avait demandé aux agences de notation de divulguer le nom de toutes les banques dans les relevés de notation de crédit après avoir obtenu l’accord des emprunteurs à compter du 31 août 2021. Mais ils ne l’ont pas fait en invoquant leur incapacité à obtenir le consentement des emprunteurs.
Ces divulgations permettent aux banques de calculer leur exigence de capital pour ces prêts et de constituer les provisions de capital nécessaires.
Ces informations permettront à la banque d’établir des pondérations de risque pour ses expositions non notées sur la base des notations disponibles pour une dette notée spécifique, à condition que la facilité de la banque soit de rang égal ou supérieur à la dette notée spécifique à tous égards et que l’échéance de la créance non évaluée soit au plus tard à l’échéance de la créance évaluée.
« Il est observé que les communiqués de presse publiés par les agences de notation sur les actions de notation sont souvent dépourvus des détails des prêteurs. L’absence de telles informations peut amener les banques à appliquer les pondérations de risque dérivées pour les expositions non notées, sans s’assurer du respect des conditions prescrites. Cela peut, par conséquent, entraîner une baisse potentielle de l’apport de capital ainsi qu’une sous-évaluation des risques », a déclaré la banque centrale dans la dernière notification, qui vise à remédier à cette asymétrie d’information.
Le 4 juin 2021, la Banque de réserve avait demandé aux agences de notation de divulguer les noms des banques et les facilités de crédit correspondantes notées par elles dans les communiqués de presse sur les actions de notation d’ici le 31 août 2021, après avoir obtenu le consentement requis des emprunteurs.
Cependant, lors d’un examen, il a été observé que les informations ci-dessus ne sont pas disponibles dans un grand nombre de déclarations de notation en raison de l’absence du consentement requis des emprunteurs aux agences de notation.
« Il est donc conseillé qu’une notation de prêt bancaire sans la divulgation ci-dessus par l’agence de notation ne soit pas éligible pour être prise en compte pour le calcul du capital par les banques. Les banques doivent traiter ces expositions comme non notées et attribuer les pondérations de risque applicables comme prescrit dans le cadre circulaire relative à la réglementation des fonds propres Bâle III.
Les divulgations sont nécessaires pour de meilleures pratiques prudentielles, car un emprunteur peut obtenir des prêts auprès de plusieurs banques mais a une notation d’une banque, dans laquelle la banque dont le nom est divulgué peut compter ladite notation à des fins de pondération des risques au prix d’autres lignes de crédit d’autres banques. .
Étant donné que les agences de notation ne font pas la divulgation ci-dessus, aucune des banques ne prendra en compte ladite note et appliquera donc des pondérations de risque de 100% ou 150% selon le cas en termes d’instructions existantes, a déclaré la RBI.
Revoir les normes prudentielles de pondération des risques pour les expositions aux grandes entreprises et sociétés financières non bancairesune notification de la RBI (Reserve Bank of India) a déclaré que les nouvelles divulgations obligatoires de la notation des prêts entreraient en vigueur le 31 mars 2023.
En publiant la notification et en fixant le nouveau délai, le régulateur a déclaré qu’en dépit de rappels répétés, les institutions externes d’évaluation du crédit n’ont pas fait les divulgations obligatoires, invoquant le manque de consentement des emprunteurs.
Dans le cadre de la circulaire maîtresse sur la réglementation des fonds propres Bâle III, publiée le 1er avril 2022, l’autorité monétaire avait demandé aux agences de notation de divulguer le nom de toutes les banques dans les relevés de notation de crédit après avoir obtenu l’accord des emprunteurs à compter du 31 août 2021. Mais ils ne l’ont pas fait en invoquant leur incapacité à obtenir le consentement des emprunteurs.
Ces divulgations permettent aux banques de calculer leur exigence de capital pour ces prêts et de constituer les provisions de capital nécessaires.
Ces informations permettront à la banque d’établir des pondérations de risque pour ses expositions non notées sur la base des notations disponibles pour une dette notée spécifique, à condition que la facilité de la banque soit de rang égal ou supérieur à la dette notée spécifique à tous égards et que l’échéance de la créance non évaluée soit au plus tard à l’échéance de la créance évaluée.
« Il est observé que les communiqués de presse publiés par les agences de notation sur les actions de notation sont souvent dépourvus des détails des prêteurs. L’absence de telles informations peut amener les banques à appliquer les pondérations de risque dérivées pour les expositions non notées, sans s’assurer du respect des conditions prescrites. Cela peut, par conséquent, entraîner une baisse potentielle de l’apport de capital ainsi qu’une sous-évaluation des risques », a déclaré la banque centrale dans la dernière notification, qui vise à remédier à cette asymétrie d’information.
Le 4 juin 2021, la Banque de réserve avait demandé aux agences de notation de divulguer les noms des banques et les facilités de crédit correspondantes notées par elles dans les communiqués de presse sur les actions de notation d’ici le 31 août 2021, après avoir obtenu le consentement requis des emprunteurs.
Cependant, lors d’un examen, il a été observé que les informations ci-dessus ne sont pas disponibles dans un grand nombre de déclarations de notation en raison de l’absence du consentement requis des emprunteurs aux agences de notation.
« Il est donc conseillé qu’une notation de prêt bancaire sans la divulgation ci-dessus par l’agence de notation ne soit pas éligible pour être prise en compte pour le calcul du capital par les banques. Les banques doivent traiter ces expositions comme non notées et attribuer les pondérations de risque applicables comme prescrit dans le cadre circulaire relative à la réglementation des fonds propres Bâle III.
Les divulgations sont nécessaires pour de meilleures pratiques prudentielles, car un emprunteur peut obtenir des prêts auprès de plusieurs banques mais a une notation d’une banque, dans laquelle la banque dont le nom est divulgué peut compter ladite notation à des fins de pondération des risques au prix d’autres lignes de crédit d’autres banques. .
Étant donné que les agences de notation ne font pas la divulgation ci-dessus, aucune des banques ne prendra en compte ladite note et appliquera donc des pondérations de risque de 100% ou 150% selon le cas en termes d’instructions existantes, a déclaré la RBI.